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讲座:Southwestern University of Finance and Economics, Center of Statistical Research Jinyuan Chang到访我院并作学术报告

2017-03-21

317日上午 Southwestern University of Finance and Economics, Center of Statistical Research Jinyuan Chang副教授在我校科研楼A702为我校师生进行了以“A Frequency Domain Analysis of High Frequency Financial Data”为主题的报告。

 


Jinyuan Chang副教授此次分享了他在分析高频金融数据时所使用的处理方法。通常情况下,由于价格和某些测量误差会影响观测值,高频金融数据往往被视为某种具有缓慢变化的特性的、连续时间随机过程的附属成分。基于频域分析法,他提出了处理这种高频带噪金融数据的分析技术。这种频域分析法在针对独立同分布数据的含误差变量的研究中应用广泛。



Jinyuan Chang老师详细地介绍了这一技术的原理和具体操作。通过运用精确定位的去卷积技术,我们可以估计测量误差的分布密度函数,同时将基础随机过程的缓慢变化的特征融合其中。这样的密度函数被证明是一致的,且最优化了极大极小率。此外,Chang老师还探究了误差分布矩阵估计量及其性质。依据估计误差的密度函数,他进一步分析了随机过程积分波动率的频域估计量,结果表明当金融数据存在测量误差时,这一波动率估计量确实实现了最优收敛速度,并且不论是模拟数据还是真实数据,都验证了他们的分析。


 


在讲座接近尾声时,Jinyuan Chang老师与现场师生积极展开了互动,并就同学们提出的与金融计量有关的问题作出了详细的解答,现场气氛十分活跃。此次学术报告会为大家提供了很好的交流平台,研究院师生都满载而归。