讲座：普林斯顿大学教授、COPSS奖获得者范剑青院士到访我院并作学术报告

2019年10月31日下午，普林斯顿大学教授、COPSS奖获得者范剑青院士在我校崇德西楼815会议室为我校师生进行了以“Learning Latent Factors from Diversified Projections and its Applications”为主题的报告会。

范老师首先向大家介绍了Learning Latent Factors from Diversified Projections方法的提出背景：因子模型的估计与应用，常常依赖于对潜在因子进行一致性估计的关键条件，而这需要相对较强的因子、平稳的数据与较弱的序列依赖性以及较大的样本量。然而，许多实际应用中，这些要求中的一个或多个无法被满足。在此背景下，范老师的团队提出了新的处理方法，即利用面板数据的横截面投影，经由预先确定权重的加权平均，来对潜在因子进行简单的估计。范老师利用几个应用场景，说明了这种方法的稳健型，并推荐几种不同权重的选择。认为当它们是由已知分布随机生成时，在恢复因子模型的低阶结构方面，“estimated factor components”是近似最优的。