南开大学统计与数据科学学院冯龙副教授到我院开展学术讲座

2024年4月12日上午10：00-11：00，南开大学统计与数据科学学院副教授冯龙在崇德西楼815会议室进行了主题为“Testing Alpha in High Dimensional Linear Factor Pricing Models with Dependent Observations”的学术讲座。

本次讲座介绍了三种不同的测试方法，用于检测高维线性因子定价模型中的alpha值，该模型处理的是相关数据。第一种方法是求和型测试程序，当处理密集型替代品时表现出较高的性能。第二种方法是最大值型测试程序，它特别适用于稀疏型替代品。针对更广泛的替代品范围，建议使用柯西组合测试程序。这种方法基于求和型和最大值型测试统计量的渐近独立性。无论是通过模拟研究还是实际数据应用，都证明了提出的方法在处理相关观测值时的有效性。

讲座结束后，师生们受益良多，对嘉宾们的精彩讲座表示感谢。研究院今后会继续邀请专家学者开展讲座，不断拓宽学术视野。