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北京师范大学童行伟教授到我院开展学术讲座

2025-04-23

2025年4月18日下午15:30-16:30,北京师范大学童行伟教授在崇德西楼815报告厅进行了主题为“Random Change Point Model with an Application to the China Household Finance Survey(CHFS)”的学术讲座。

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在许多经济和金融研究中,模型结构可能会随着某些协变量达到特定阈值而发生变化。这种由协变量的随机阈值引起的结构变点常见于个体行为、市场反应或风险容忍度的研究中。然而,变点位置往往是未知且具有随机性,这给模型的估计与推断带来了挑战。因此,亟需一种有效的方法来识别此类变点并准确估计相关参数。讲座提出了一个带有变点的线性模型,其中变点由协变量的未知随机阈值决定。为估计回归系数与变点参数,讲座采用了期望最大化(EM)算法,并通过得分统计量的上确界检验(SUP test)来判断是否存在变点。在理论层面,讲座系统建立了估计量的收敛性与渐近正态分布性质,证明了EM算法下所得估计具有良好的统计特性。此外,还通过模拟实验对所提方法的有限样本表现进行了评估,验证了其实用性与鲁棒性。研究进一步将该方法应用于中国居民的家庭金融决策分析,实证结果表明:中国家庭的平均债务容忍阈值约为其总收入与金融资产之和的 1.1364 倍。一旦家庭债务水平超过这一阈值,收入与资产对消费的促进作用将迅速减弱,表现出明显的结构变化。该研究不仅为家庭债务评估提供了定量依据,也展示了所提模型在实际经济行为研究中的广泛适用性与解释力。

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讲座结束后,师生们受益良多,对嘉宾的精彩讲座表示感谢。研究院今后会继续邀请专家学者开展讲座,不断拓宽学术视野,欢迎关注公众号的推文。