北京大学教授涂云东到我院开展学术讲座

2025年3月7日下午16:00-17:00，北京大学教授涂云东在崇德西楼815报告厅进行了主题为“Navigating the Factor Streams”的学术讲座。

在高维面板数据分析中，时间序列往往受到潜在多层次因子结构的影响，如何有效识别数据的群组归属是一个重要的问题。然而，现有方法在处理高维数据时可能存在精度不足或计算复杂度较高的问题，因此，提出一种高效且准确的聚类方法具有重要意义。讲座介绍了一种新的群组识别方法，该方法基于主成分分析（PCA）提取公共成分，并利用相关性度量进行聚合层次聚类，从而对时间序列进行分组。此外，研究进一步提出了一种新的信息准则，用于确定潜在群组的数量，并在一定正则条件下证明了群组归属估计量及群组数量估计量的一致性。蒙特卡罗模拟结果表明，该方法在有限样本条件下的聚类准确性优于现有方法，提高了数据分组的可靠性。此外，在国际宏观经济数据的应用中，研究发现所得群组不仅区别于基于地理位置的分组方式，还在样本外预测方面展现出更优的性能，进一步验证了该方法的有效性和实际应用价值。

讲座结束后，师生们受益良多，对嘉宾的精彩讲座表示感谢。研究院今后会继续邀请专家学者开展讲座，不断拓宽学术视野，欢迎关注公众号的推文。