个人简历

李勇，1979年出生，教育部青年长江学者，现任中国人民大学经济学院副院长，原汉青经济金融高级研究院院长助理，金融专硕项目主任，计量经济学和金融学教授，博士生导师，香港中文大学统计学博士，新加坡管理大学金融学博士后，长期以来从事贝叶斯金融计量经济学的理论研究，在中英文顶级期刊如《Journal of Econometrics》、《Quantitative Finance》、《Journal of Future market》、《经济研究》、《管理世界》等学术杂志共发表文章近50篇, 其中SSCI/SCI收录近40篇，出版学术专著一部，编著一部。另外，长期从事量化投资、资产管理方面的实务研究，为国家培养了相关方面的博士硕士研究生近150多名，全部分布在国内一流券商、保险，公募基金量化投资部、资产管理部等相关部门工作。研究曾获教育部自然科学二等奖、人文社会科学三等奖、入选教育部新世纪人才计划，北京市青年优秀人才计划，北京市青联委员。

近期主要学术成果：

1. Li,Y., Yu,J.and Zeng.T. (2020). Deviation information criterion for latent variable models, and misspecified models. Journal of Econometrics, 216(2),450-493.

2. Li,Y. Yu.J. and Zeng,Tao. (2018). Hypothesis Testing, Specification Testing and Model Selection Based on the MCMC Output (with Yong Li and Tao Zeng, R code) Handbook of Statistics Vol 41, forthcoming.

3. Li,Y,Yu,J. and Zeng,T.(2018). Specification tests based on MCMC outputs.Journal of Econometrics, 207, 237-260.

4. Li,Y,Liu,X. Yu,J. (2015). Bayesian chi-squared test for hypothesis testing. Journal of Econometrics,189(1), 54–69.

5. Li,Y.,Zeng,T. and Yu,J. (2014). A new approach to Bayesian hypothesis testing. Journal of Econometrics，178(3), 602-612.

6. Li,Y., Yu, J. (2012).  Bayesian hypothesis testing in latent variables models. Journal of Econometrics,166,237-246.

主持国家级科研项目：

1. 2018 宏观金融研究中的潜在变量模型的统计推断方法及其应用,  国家自然科学基金面上项目， 主持人，58万,  No.71773130, G0113.

2. 2012  基于贝叶斯模型平均技术的资产波动率预测方法研究及其应用, 国家自然科学基金面上项目， 主持人，56万,  No.71271221, G0113.

3. 2009 金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究, 国家自然科学青年基金项目， 主持人，17.2万，No.70901077, G0113.