Journal Papers:

（#表示学生，*表示通讯作者）

1. Qidong Lai, Guangwu Liu*, Bingfeng Zhang, Kun Zhang. 2024. Simulating bounds for conditional Value-at-Risk. INFORMS Journal on Computing, accepted. (UTD Journal). Co-first author.

2. Guo Liang#, Kun Zhang and Jun Luo*. 2024. A FAST method for nested estimation. INFORMS Journal on Computing, Publish Online. (UTD Journal). Co-first author.

3. Xiaoyu Liu#, Xing Yan, Kun Zhang*. 2024. Kernel quantile estimators for nested simulation with application to portfolio value-at-risk measurement. European Journal of Operational Research, 312: 1168–1177.

4. Xiaoyu Liu#, Yan Song, Kun Zhang*. 2024. An exact bootstrap-based bandwidth selection rule for kernel quantile estimators. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 53(8): 3699-3720.

5. Wenxuan Ma, Xing Yan*, Kun Zhang. 2023. Improving uncertainty quantification of variance networks by tree-structured learning. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, accepted.

6. Kun Zhang, Guangwu Liu, Shiyu Wang. 2022. Bootstrap-based budget allocation for nested simulation. Operations Research, 70(2): 1128-1142. (UTD Journal)

7. Hong-Fa Cheng#, Xiaoyu Liu#, Kun Zhang*. 2022. Constructing confidence intervals for nested simulation. Naval Research Logistics, 69: 1138-1149.

8. Hong-Fa Cheng#, Kun Zhang*. 2021. Non-nested estimators for the central moments of a conditional expectation and their convergence properties. Operations Research Letters, 49(5), 625-632.

9. Li-Juan Cheng, Kun Zhang. 2017. Reflecting diffusion semigroup on manifolds carrying geometric flow. Journal of Theoretical Probability, 30(4), 1334-1368.

Conference Papers:

1. Guangwu Liu*, Kun Zhang. 2024. A tutorial on nested simulation. Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference, IEEE, accepted.

2. Guo Liang, Guangwu Liu, Kun Zhang*. 2024. An efficient finite difference approximation. Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference, IEEE, accepted.

3. Mingbin(Ben) Feng, Guangwu Liu, Kun Zhang*. 2022. Portfolio risk measurement via stochastic mesh with average weight. Proceedings of the 2022 Winter Simulation Conference, IEEE. pp. 903-914.

4. Guangwu Liu, Wen Shi, Kun Zhang. 2019. An upper confidence bound approach to estimating coherent risk measures. Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference, IEEE. pp.914-925.

5. Kun Zhang, Guangwu Liu, Shiyu Wang. 2017. Portfolio risk measurement via stochastic mesh. Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference, IEEE. pp.1796-1811.

6. Shiyu Wang, Guangwu Liu, Kun Zhang. 2017. A Misspecication Test for Simulation Metamodels. Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference, IEEE. pp.1938-1949.

奖励与荣誉

· 中国人民大学优秀党务工作者(基层党支部书记专项), 2023

· 《系统管理学报》2021-2022年度优秀审稿人, 2023

· 中国人民大学优秀班主任、先进班集体, 2021

· Journal of Simulation期刊杰出审稿人 2021

· 中国人民大学“杰出学者”青年学者(B岗), 2019

指导学生获奖：

· 梁果（2021级博士生）荣获中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十二届学术年会“青年学者最佳论文”奖（第一名一篇，第二名三篇）

科研项目

1. 基于随机仿真的投资组合风险度量计算方法研究. 国家自然科学基金面上项目. 2025-2028.

2. 基于MAB的衍生品资产组合的风险度量研究. 国家自然科学基金青年项目. 2022-2024.

3. 含衍生产品的资产组合风险度量——基于随机模拟方法. 中国人民大学新教师启动金项目. 2020-2022.

服务：

· 中国人民大学统计与大数据研究院教师党支部书记, 2022年至今

· 中国人民大学统计与大数据研究院研究生招生工作委员会主任, 2021年6月-2022年6月

· 中国人民大学统计与大数据研究院2020级硕士班主任

指导学生：

博士生：

程红发(2022届), First position: 中国银河证券

刘晓玉(2023届), First position: 浪潮集团

硕士生：

刘佳铭(2022届), First position: 交通银行

刘子杨(2022届), First position: 中国建设银行

卢宛妘(2022届), First position: 九坤投资

杨 坤(2022届), First position: 建信基金

陈化雨(2023届), First position: 灵均投资

雷 涛(2023届), First position: 中国国际金融股份有限公司

吴 博(2023届), First position: 中国人民银行(广东)

郑杰耀(2023届), First position: 国家国际发展合作署对外援助服务保障中心

郝文慧(2024届), First position: 光大银行

吕明倩(2024届), First position: 中国银行

孙浩雯(2024届), First position: 中国银河证券

王子豪(2024届), First position: 中国邮政储蓄银行